◉ 18條交易準則
- 市場上真正能長期賺錢的方法，十之八九早就被人找出來了。
- 所以當你覺得自己挖到什麼「前所未見」的東西時，我大概率敢跟你賭兩件事：
( a ) 你其實根本沒搞懂自己到底從市場撈了什麼
( b ) 你某個環節已經出錯了 - 風險從來不會消失，只會換個地方藏起來。
- 一味天真地想把風險全部清光，最後通常只是把風險變成另一種你看不見的形態。
- 最好讓風險保持在你「看得見」的地方，這樣你才有機會真正管得住它。
- 真正大幅超額報酬，通常都是用極高的風險換來的。（ 極端例子：毒販 ）
- 找訊號的時候，應該先從「想法」出發，而不是先從數據出發。
- 回測的本質是「理智檢查」，不是拿來挖新訊號的工具。
- 如果你一直對數據嚴刑逼供，它最後一定會「招」出你想聽的任何結論。（ 經典 p-hacking ）
- 連一個能穩定運作的模型都還沒做出來之前，別急著去調參數、做細節改良，先把最重要的事情做好。
- 先專注在「現在就能賺錢」的事情，而不是一直擔心三年後可能會出什麼問題。
- 找競爭沒那麼激烈、但仍然有價值的地方做事。
- 別拿自己的平均水準去跟別人的強項硬碰，找一條你至少比大部分人強一點的賽道再全力衝。
- 太複雜的理論，多半最後沒結果，或者頂多帶來一點邊際改善。
- 越複雜的優化，對底層假設的理解要求就越高。
- 任何優化都必然要犧牲某些東西，而最常被犧牲掉的就是穩健性。
- 模型塞進太多假設，基本上就是在成倍放大你看不見的風險。
- 模型永遠都有取捨，沒有完美的解，只有你願意接受哪一種不完美。
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看完這 18 條準則，我深有同感。
尤其是第 8 條：「回測的本質是『理智檢查』，不是拿來挖新訊號的工具。」，可以說打破很多量化新手的迷思。
很多人以為，量化交易就是不斷在數據裡挖寶藏，找到別人沒發現的訊號，然後就能躺著賺錢。
但現實卻是反過來：你想到一個點子，再去用回測驗證可不可行。
◉ 從數據發掘策略，很有機會過擬合
為何不能挖寶？
因為你很可能會掉進了一個巨大的陷阱，叫做 p-hacking。
想像一下這個場景：
你盯著回測結果，發現策略表現不好。
於是你開始調整參數：將止損從 5% 調整為 3%，結果仍不理想。
再調整為 7%，依然無法達到預期效果。
於是改換數據源，或調整時間範圍。
這個指標效果不佳，便換另一個指標。
這個條件過於嚴格，便放寬條件。
你就像在數據的海洋裡瘋狂挖掘，不斷換角度、換方法，只為了找到一個能證明「我的想法是對的」的結果。
你已經不是在驗證策略，而是在數據裡找對自己有利的證據。
這就是 p-hacking。
你以為自己找到了寶藏，其實只是找出符合歷史數據的巧合。
一旦應用於真實市場，必然失效。
◉ 量化不是專家專利，而是散戶必學技能
但這不代表量化交易就沒用。
恰恰相反。
量化交易常被視為專家專利，但其實量化只是一套科學、客觀的準則，讓你可以驗證交易策略是否可行。
因此它反而更是散戶的必學技能。
問題是，坊間目前的量化程式普遍預設給專業投資者和程序員使用，對於不熟悉編程的交易員而言太難上手。
我見過太多人，明明有很好的交易想法，但就是因為不會寫程式，沒辦法驗證自己的策略。
最後只能憑感覺交易。
這就是散戶最大的痛點：有想法，但沒辦法驗證。
你明明知道自己的策略可能有問題，但就是沒辦法用科學的方法去檢查。
這樣交易，效益太低，風險太大。
◉ 一個新手也能用的回測框架
過去半年，我花了一些時間開發出新手都可以使用的開源量化回測框架 lo2cin4bt。
你可以回測各種數據或價格數據對資產收益率的預測能力。
這個框架最大的特色是什麼？
你不需要懂程式，就能驗證自己的交易想法。
操作方式非常簡單。
只要按照步驟執行，每一步都附有說明，讓你跟著做便可完成回測。
此外，你不需要從零開始寫邏輯，直接選取適合的條件就能開始測試。
我們還提供簡潔但全面的可視化平台，回測結果一目了然。
安全性方面，回測部分完全在本地運行，無需擔心策略被竊取。
你的策略完全保密，不會上傳到任何伺服器。
◉ 用哪些數據回測更容易有成果？
在我的經驗中，非價格數據的預測能力和穩健性，往往比價格數據更高。
一來這些數據往往需要付費取得，而有門檻的資訊往往更具價值。
二來這些數據往往揭示了真實社會的運作。
但非價格數據，比如資金流、情緒指標、宏觀數據，這些往往需要付費才能取得。
而有門檻的資訊，往往更值錢。
這就是為什麼機構投資者總能賺錢的原因之一。
他們有錢買數據，有資源分析數據，有工具驗證策略。
但現在，你也能做到。
我也會定期安排回測任務給會員，並提供對應數據。
你不需要自己尋找數據，我會為你準備好。
你只需要跟著步驟，驗證自己的想法是否可行。
◉ 別再憑感覺交易了
如果你有交易想法，但一直沒辦法驗證。
如果你覺得量化交易太難，不知道從哪裡開始。
如果你不想花大錢請人寫程式，也不想擔心策略被偷。
那你可以試試 lo2cin4bt。
它不需要你懂程式，不需要你花錢。
你只需要跟著步驟，就能驗證自己的想法是否可行。
對策略沒有頭緒？
我們的終身會籍課程提供各種策略參考，以及完整的量化交易開發教學。
◉ 你想試試嗎？
看完這篇文章，你對量化交易有什麼想法？
你是不是也有交易想法，但一直沒辦法驗證？
或者你已經在用其他回測工具，但覺得太難上手？
歡迎留言或私信分享你的經驗，我很期待聽到你的故事。
如果你對 lo2cin4bt 或終身會籍有興趣，也可以留言或私訊我，我會提供更多資訊。
