模組 15：實盤部署進階對帳、容錯、控制器 — 讓你的交易系統 7×24 穩定運行

一、實盤與回測的根本差異

flowchart TB
                        subgraph live["🚀 實盤專屬機制"]
                        direction LR
                        recon["🔄 Reconciliation<br/>訂單對帳"]
                        retry["🔁 Retry<br/>自動重試"]
                        ctrl["🎮 Controller<br/>交易控制器"]
                        filter["📅 Filters<br/>交易日曆"]
                        heartbeat["💓 Heartbeat<br/>心跳檢測"]
                        end

                        recon --> |"確保一致性"| safe["✅ 穩定運行"]
                        retry --> |"容錯"| safe
                        ctrl --> |"全局控制"| safe
                        filter --> |"避免非交易時段"| safe
                        heartbeat --> |"及時發現斷線"| safe

                        style live fill:#0f1419,stroke:#4fc3f7,stroke-width:2px
                        style safe fill:#0f1419,stroke:#4caf50,stroke-width:2px

二、Reconciliation — 訂單對帳

對帳是實盤中最重要的機制。它確保本地系統的訂單/持倉狀態與交易所完全一致。

什麼時候需要對帳？

對帳流程

sequenceDiagram
                        participant NT as NautilusTrader
                        participant EX as Exchange

                        NT->>EX: 1. 請求所有 open orders
                        EX-->>NT: 返回 open orders list
                        NT->>NT: 2. 比對本地訂單狀態
                        NT->>EX: 3. 請求帳戶餘額和持倉
                        EX-->>NT: 返回帳戶狀態
                        NT->>NT: 4. 比對本地 Portfolio
                        Note over NT: 5. 生成差異報告
                        NT->>NT: 6. 自動修正本地狀態

# 啟用對帳
from nautilus_trader.live.config import LiveExecEngineConfig

exec_config = LiveExecEngineConfig(
    reconciliation=True,                  # 啟用對帳
    inflight_check_interval_ms=2000,      # 每 2 秒檢查飛行中訂單
    inflight_check_threshold_ms=5000,     # 超過 5 秒未確認 → 告警
)

# 對帳會在啟動時自動執行，無需手動觸發
# 超時由 timeout_reconciliation 控制（預設 30s）

三、Retry — 自動重試

當訂單提交失敗時（網路超時、API 限速），系統會自動重試：

四、Trading Controller — 交易控制器

Controller 是一個全局控制器，可以管理多個策略的生命週期：

from nautilus_trader.trading.controller import Controller
from nautilus_trader.config import ControllerConfig

class MyController(Controller):
    """管理多個策略的啟停"""

    def on_start(self):
        self.log.info("Controller 啟動")
        # 可以在這裡根據條件決定啟動哪些策略

    def on_stop(self):
        self.log.info("Controller 停止")

    def on_trading_state_changed(self, state):
        """當交易狀態改變時（如從 ACTIVE 變為 HALTED）"""
        if state == TradingState.HALTED:
            self.log.warning("交易暫停！取消所有掛單")
            for strategy in self.trader.strategies():
                strategy.cancel_all_orders(strategy.instrument_id)

    def create_actor(self, actor_config):
        """動態創建 Actor"""
        pass

    def create_strategy(self, strategy_config):
        """動態創建策略"""
        pass

五、Trading Filters — 交易過濾器

避免在非交易時段或特殊日子下單：

from nautilus_trader.trading.filters import (
    NewsImpactFilter,           # 新聞事件過濾
    ForexSessionFilter,         # 外匯交易時段
    EconomicNewsEventFilter,    # 經濟數據發布
)

# 在策略中使用
class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar):
        # 跳過非交易時段
        if not self._is_trading_hours(bar.ts_event):
            return

        # 跳過重大新聞前後 30 分鐘
        if self._near_news_event(bar.ts_event, buffer_minutes=30):
            return

        # 正常交易邏輯...
        self._check_entry_signal(bar)

六、Emulated Orders — 模擬訂單

有些交易所不支持某些訂單類型（如 Trailing Stop）。NautilusTrader 的 OrderEmulator 可以在本地模擬這些訂單：

from nautilus_trader.common.config import OrderEmulatorConfig

emulator_config = OrderEmulatorConfig()

# 在 TradingNodeConfig 中啟用
config = TradingNodeConfig(
    emulator=emulator_config,
    # ... 其他配置
)

# 然後在策略中正常使用 Trailing Stop
# 如果交易所不支持，Emulator 會在本地模擬它
order = self.order_factory.trailing_stop_market(
    instrument_id=self.instrument_id,
    order_side=OrderSide.SELL,
    quantity=Quantity.from_str("1.0"),
    trailing_offset=Decimal("50"),
    trailing_offset_type=TrailingOffsetType.BASIS_POINTS,
    trigger_type=TriggerType.LAST_TRADE,
    emulation_trigger=TriggerType.LAST_TRADE,  # ← 指定模擬觸發
)

七、互動練習

def on_start(self):
    now = self.clock.utc_now()

    # 檢查是否為週末
    if now.weekday() >= 5: # 6=週六, 7=週日
        self.log.warning("週末，不啟動策略")
        return

    # 檢查是否為美國假期
    us_holidays = [...] # 預定義的假期列表
    if now.date() in us_holidays:
        self.log.warning(f"假期 {now.date()}，不啟動策略")
        return

    # 啟動所有策略
    for strategy in self.trader.strategies():
        strategy.start()
        self.log.info(f"啟動策略: {strategy.id}")

    # 設定收盤前自動平倉定時器
    self.clock.set_timer(
        name="close_positions",
        interval=timedelta(minutes=5),
        callback=self._check_close_time,
    )

八、本模組重點回顧